2004年1月12日，梅艳芳在被送往香港哥连臣角火葬场火葬，她的好友张国荣也是在此火葬。据知情人透露，梅艳芳离开时样子十分安详，张国荣是梅艳芳从进入圈子开始就是同一个公司，哥哥一路上照顾了Anita很多，所以Anita一直把哥哥当做一生中十分重要的朋友，也像是她的亲生哥哥一样。
张国荣是03年4月1日去世的，因为他当时患有很严重的抑郁症，当时他有打过电话给梅艳芳说他要去跳楼，但梅梅说她不信，结果哥哥真的就这样走了，梅梅知道哥哥去世的消息哭了3天3夜，一直在为哥哥念经，知道自己昏迷。
因为这样沉痛的打击，梅梅有相当一段时间十分痛苦，而在02年的时候梅梅就知道自己得了子宫颈癌，不过当时没有人知道，而且她自己也只是一直吃中药调理，并没有接受正式的治疗。也许也是因为哥哥的离开，她在一个月之后开始投入抗非典的活动中，她说哥哥在的话也会这样帮助社会。
后来梅梅的病情加重，可能也与这些有关。尽管后来她在刘培基的陪同下四处求医，在好友的关心下做了治疗，不过已经太晚了。她在做治疗的期间还在工作，她可能已经知道了自己的情况，因为不想让歌迷失望，所以还想为歌迷办一个告别演唱会。
最后梅艳芳的去世是在12月30日，因为癌细泡扩散到肺部导致肺功能失调而死亡，不是乳腺癌，梅艳芳的去世与张国荣的去世其实并没有直接的联系，如果一定有的话，那可能就是张国荣的离开而让梅艳芳的病情加重。关于张国荣和梅艳芳的关系，可能许多人都看过上面这段文字。当年在QQ空间和人人网看到，还真是不胜唏嘘。
类似张国荣与梅艳芳的故事，还有刘若英与陈升、三毛与荷西、梁静茹与玛莎。。。简直不要太感人！
关于张国荣和梅艳芳之间，四十岁时“男未婚女未嫁”的婚约，事实上，这是一个美丽的误会。
某年TVB为梅艳芳庆生，邀请很多好友出镜，为她送上生日祝福。
张国荣在镜头中祝她早日找到另一半，并且说
“记得你曾经对我说：‘如果我到了四十岁还没嫁出去，你就娶我好吗？’——我可不希望真有这么一天啊！…”